作者frank760417 (法蘭克)
看板Statistics
標題[問題] 請問一個 非常態的時間序列資料問題
時間Wed Oct 7 11:29:43 2009
假設 Rt iid 服從 某一分配 ， 檢定 H0: Rt 服從某一分配 H1:不服從某一分配
t=1,2,3.... ， Rt是時間序列的資料 。
那如果用 Bera-Jarque 檢定 (財務上常用來檢定時間序列資料是否常態分配的檢定 )
大問題:
想請問有沒有什麼轉換方法 可以將非常態的時間序列資料Rt轉換成，常態的時間序列資料
然後就可以用運B-J檢定統計量(這個部分可能不用修正，不然不同分配都要修正太麻煩了
)
去做檢定呢?
麻煩解惑!!感謝
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◆ From: 118.165.142.236
1F：推 heysimon:有試過差分嗎? 但不可太多次，兩次為限! 10/10 00:33