作者frank760417 (法兰克)
看板Statistics
标题[问题] 请问一个 非常态的时间序列资料问题
时间Wed Oct 7 11:29:43 2009
假设 Rt iid 服从 某一分配 ， 检定 H0: Rt 服从某一分配 H1:不服从某一分配
t=1,2,3.... ， Rt是时间序列的资料 。
那如果用 Bera-Jarque 检定 (财务上常用来检定时间序列资料是否常态分配的检定 )
大问题:
想请问有没有什麽转换方法 可以将非常态的时间序列资料Rt转换成，常态的时间序列资料
然後就可以用运B-J检定统计量(这个部分可能不用修正，不然不同分配都要修正太麻烦了
)
去做检定呢?
麻烦解惑!!感谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.165.142.236
1F：推 heysimon:有试过差分吗? 但不可太多次，两次为限! 10/10 00:33