作者nanny7511 (nanny7511)
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標題[討論] 關於時間序列迴歸模型
時間Sun Sep 27 00:19:44 2009
大家好^^有幾個問題想請教大家
看到有文章寫到"定態變數間的關係其實就只是一般的迴歸"，
那麼如果我想跑時間序列迴歸模型（有應變數與自變數），
請問如何解決時間序列資料（定態）自我相關的問題呢？
是殘差要有特殊的假設嗎？
有看到文章用Newey-West迴歸解決此問題，請問是正確的嗎?
又文章中提到
"變數的延遲期數判斷的準確性和其對應變數的解釋能力高低並沒有一定之關係"
，所以我在右邊項直接放入當期的變數即可？不需判斷其落後期？
麻煩大家了....
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◆ From: 61.230.129.20
1F：→ alenbe:假如只應變數或誤差有自我相關則須要加入落後項 09/27 09:12
2F：→ alenbe:N-W test是修正自我相關與異質變異的統計量 09/27 09:13
3F：→ alenbe:residual term常假設為N~(0,1)分析,不用到特別分配 09/27 09:15
4F：→ nanny7511:嗯..謝謝~那麼跑時間序列迴歸模型前， 09/27 10:16
5F：→ nanny7511:右邊項之自變數需要先用VAR判斷與應變數相關的落後期嗎 09/27 10:17
6F：→ nanny7511:還是右邊項值間放入當期的data即可？謝謝 09/27 10:18