作者nanny7511 (nanny7511)
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标题[讨论] 关於时间序列回归模型
时间Sun Sep 27 00:19:44 2009
大家好^^有几个问题想请教大家
看到有文章写到"定态变数间的关系其实就只是一般的回归"，
那麽如果我想跑时间序列回归模型（有应变数与自变数），
请问如何解决时间序列资料（定态）自我相关的问题呢？
是残差要有特殊的假设吗？
有看到文章用Newey-West回归解决此问题，请问是正确的吗?
又文章中提到
"变数的延迟期数判断的准确性和其对应变数的解释能力高低并没有一定之关系"
，所以我在右边项直接放入当期的变数即可？不需判断其落後期？
麻烦大家了....
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◆ From: 61.230.129.20
1F：→ alenbe:假如只应变数或误差有自我相关则须要加入落後项 09/27 09:12
2F：→ alenbe:N-W test是修正自我相关与异质变异的统计量 09/27 09:13
3F：→ alenbe:residual term常假设为N~(0,1)分析,不用到特别分配 09/27 09:15
4F：→ nanny7511:嗯..谢谢~那麽跑时间序列回归模型前， 09/27 10:16
5F：→ nanny7511:右边项之自变数需要先用VAR判断与应变数相关的落後期吗 09/27 10:17
6F：→ nanny7511:还是右边项值间放入当期的data即可？谢谢 09/27 10:18