作者filley (我要改變...)
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標題[問題] ARCH model的定義
時間Wed Jul 22 12:30:18 2009
請問一下
ARCH model到底是與heteroscedasticity還是與Autocorrelation有關?
在書上好像兩個都有看到
不知道他們之間相關性是怎樣??
可以請知道的人幫忙一下嗎??
謝謝!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 98.212.131.46
1F：推 alamoana:就是AR模型加上條件異質變異，若殘差的Q平方檢定有自我 07/23 15:30
2F：→ alamoana:相關，即模型具有ARCH效果，有異質變異 07/23 15:31
3F：→ numbvincent:推樓上阿壯大師 07/28 15:58