作者filley (我要改变...)
看板Statistics
标题[问题] ARCH model的定义
时间Wed Jul 22 12:30:18 2009
请问一下
ARCH model到底是与heteroscedasticity还是与Autocorrelation有关?
在书上好像两个都有看到
不知道他们之间相关性是怎样??
可以请知道的人帮忙一下吗??
谢谢!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 98.212.131.46
1F：推 alamoana:就是AR模型加上条件异质变异，若残差的Q平方检定有自我 07/23 15:30
2F：→ alamoana:相关，即模型具有ARCH效果，有异质变异 07/23 15:31
3F：→ numbvincent:推楼上阿壮大师 07/28 15:58