作者jwill02 (Mr.布)
看板Statistics
標題[問題] 時間序列armax法
時間Fri Jun 26 13:28:12 2009
板上各位先進大家好
我想請問一下問題
因為我最近在做預測"負載"
我參考的論文是說要先把非穩態時間序列資料轉化為穩態時間序列
請問這是把離散時間轉成連續時間嗎?
那我原本的公式(ARMAX)
A(q)y(t)=B(q)u(t)+C(q)e(t)
y(t):時間t時負載
u(t):時間t時輸入變數
e(t):時間t時之白雜訊或預測誤差
q:後移運算子
(後移運算子指的是什麼 我也不太懂 是位移嗎?)
不就變成(假設求出的階數為2 輸入階數為1 移動平均階數為1)
y(t)=-a1*y(t-1)-a2*y(t-2)+b1*u(t)+e(t)+c1*e(t-1)
是我想的這樣嗎?
因為剛接觸統計 所以有些東西比較不懂
先謝謝大家指教了
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◆ From: 140.124.45.57
※ 編輯: jwill02 來自: 140.124.45.57 (06/26 14:10)
1F：→ kingbee:後移運算子是表達某一期與前k期的關係所化簡的數學式子 06/26 14:25
2F：→ kingbee:剛接觸統計就一下子接觸這麼難的? 06/26 14:26
3F：→ jwill02:謝謝kingbee大的解答 這是老師叫我做的東西 參考別人的論 06/26 14:50
4F：→ jwill02:文寫的 06/26 14:50