作者jwill02 (Mr.布)
看板Statistics
标题[问题] 时间序列armax法
时间Fri Jun 26 13:28:12 2009
板上各位先进大家好
我想请问一下问题
因为我最近在做预测"负载"
我参考的论文是说要先把非稳态时间序列资料转化为稳态时间序列
请问这是把离散时间转成连续时间吗?
那我原本的公式(ARMAX)
A(q)y(t)=B(q)u(t)+C(q)e(t)
y(t):时间t时负载
u(t):时间t时输入变数
e(t):时间t时之白杂讯或预测误差
q:後移运算子
(後移运算子指的是什麽 我也不太懂 是位移吗?)
不就变成(假设求出的阶数为2 输入阶数为1 移动平均阶数为1)
y(t)=-a1*y(t-1)-a2*y(t-2)+b1*u(t)+e(t)+c1*e(t-1)
是我想的这样吗?
因为刚接触统计 所以有些东西比较不懂
先谢谢大家指教了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.124.45.57
※ 编辑: jwill02 来自: 140.124.45.57 (06/26 14:10)
1F：→ kingbee:後移运算子是表达某一期与前k期的关系所化简的数学式子 06/26 14:25
2F：→ kingbee:刚接触统计就一下子接触这麽难的? 06/26 14:26
3F：→ jwill02:谢谢kingbee大的解答 这是老师叫我做的东西 参考别人的论 06/26 14:50
4F：→ jwill02:文写的 06/26 14:50