作者iinnttww (必勝客)
看板Statistics
標題[問題] OLS跑甚麼over-identified的test?
時間Tue Jun 23 23:50:34 2009
我有跑過GMM~接著跑Sargan test做過度識別約束的檢定
但是今天別人問我OLS怎麼跑Sargan test-_-"?
我怎麼感覺不能跑,因為好像也沒有工具變數~~
所以我在想說那個人是不是也要test一些over-identified的問題
但是應該不是指sargan test~~
想請問對計量比較熟的你們,OLS的over-identified test
它的test名稱叫甚麼?-_-"不然我都不曉得怎麼幫他跑了
感恩~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.230.130.32
2F：推 Wush978:裡面寫的好像就是OLS用的? Hmm... 不過我是第一次聽到 06/24 06:16
3F：推 Wush978:看起來像是把residual對exogenous 做regression 06/24 06:21
4F：→ Wush978:再把上述regression得到的R-squared乘以樣本數 06/24 06:22
5F：→ Wush978:當作test statistic ，然後這個test statistic要近似於 06/24 06:22
6F：→ Wush978:自由度為number of instruments minus the number of 06/24 06:23
7F：→ Wush978:endogenous variables 的卡方分布 06/24 06:24
8F：→ iinnttww:謝謝啦~ 06/25 12:06