作者iinnttww (必胜客)
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标题[问题] OLS跑甚麽over-identified的test?
时间Tue Jun 23 23:50:34 2009
我有跑过GMM~接着跑Sargan test做过度识别约束的检定
但是今天别人问我OLS怎麽跑Sargan test-_-"?
我怎麽感觉不能跑,因为好像也没有工具变数~~
所以我在想说那个人是不是也要test一些over-identified的问题
但是应该不是指sargan test~~
想请问对计量比较熟的你们,OLS的over-identified test
它的test名称叫甚麽?-_-"不然我都不晓得怎麽帮他跑了
感恩~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.230.130.32
2F：推 Wush978:里面写的好像就是OLS用的? Hmm... 不过我是第一次听到 06/24 06:16
3F：推 Wush978:看起来像是把residual对exogenous 做regression 06/24 06:21
4F：→ Wush978:再把上述regression得到的R-squared乘以样本数 06/24 06:22
5F：→ Wush978:当作test statistic ，然後这个test statistic要近似於 06/24 06:22
6F：→ Wush978:自由度为number of instruments minus the number of 06/24 06:23
7F：→ Wush978:endogenous variables 的卡方分布 06/24 06:24
8F：→ iinnttww:谢谢啦~ 06/25 12:06