※ 引述《hsiuchuanwin (win)》之銘言： : 基本上，在經濟類的期刊都是直接就用white校正， : 而且校正後，沒有再測試異質變異的問題... : 所以，這樣算是可以交代過去了... : 基本上，校正完後，要再測試... : 就我所知，應該是不可能... : 這不是e-views的bug... : 是計量理論的問題...我解釋給你聽... : 你知道，異質變異的校正是由殘差著手， : 給較大的殘差較小的權重， : 進而調整迴歸的誤差... : 並最後影響係數標準差... : 希望藉此解決異質變異的問題... : 因此，在整個調整過程， : 並沒有動到迴歸係數... : 所以，用white調整後...迴歸係數會和原來的相同 : 在迴歸係數相同下，再做一次異質變異的檢定， : 答案當然是和沒有效正的相同... : 會產生這樣的結果相當容易理解... : 因為，white校正後的係數不變， : 係數不變之下，殘差也不變， : 殘差不變，異質變異檢定也會有相同的結果... : 所以這不是e-views的問題... : 是計量理論的原理... sorry 因為要解決異質性的問題所以爬到這篇 但覺得有點問題想請教各版友 嗯 首先 以我所知的異質性(異質變異)就是迴歸式的殘差項的變異數並非常數 最一般的情況就是殘差項的變異數前面乘上一個常數項 這個是我所了解的異質性 (希望沒說錯) 是否產生異質變異的檢定方法應該是用White test 在stata的指令為whitetst 檢定的p-value很小的話就是有異質變異 而解決異質變異的方法是有GLS(WLS) FGLS 都是利用把權數放到迴歸式中,重新得到估計係數 我在google也有爬到用stata做FGLS的方法 但是 做完FGLS之後再用White檢定 仍有異質變異......這點讓我很匪夷所思 所以才爬到這個版友hsiuchuanwin的回文 首先我不了解h版友所說的white校正 以我的了解來看,是不是說...... 因為異質變異會造成標準誤膨脹 造成檢定的效率變差 而white校正是指eview對迴歸式所得到的標準誤做校正 校正後的標準誤不會膨脹,所以可以得到有效的檢定 所以對原先的估計係數不會有任何改變 如果以上我的了解都正確的話 那... 我的問題來了 有異質變異時 到底該怎麼做 因為FGLS得到的係數會和OLS得到的係數完全不同 但Eview的White校正得到的係數並不會改變 那..... 我要相信哪一個估計出來的係數 如果我觀念上有錯的地方 還請版友指教 若沒有說錯... 那請版友解惑 感謝 --

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