※ 引述《hsiuchuanwin (win)》之铭言： : 基本上，在经济类的期刊都是直接就用white校正， : 而且校正後，没有再测试异质变异的问题... : 所以，这样算是可以交代过去了... : 基本上，校正完後，要再测试... : 就我所知，应该是不可能... : 这不是e-views的bug... : 是计量理论的问题...我解释给你听... : 你知道，异质变异的校正是由残差着手， : 给较大的残差较小的权重， : 进而调整回归的误差... : 并最後影响系数标准差... : 希望藉此解决异质变异的问题... : 因此，在整个调整过程， : 并没有动到回归系数... : 所以，用white调整後...回归系数会和原来的相同 : 在回归系数相同下，再做一次异质变异的检定， : 答案当然是和没有效正的相同... : 会产生这样的结果相当容易理解... : 因为，white校正後的系数不变， : 系数不变之下，残差也不变， : 残差不变，异质变异检定也会有相同的结果... : 所以这不是e-views的问题... : 是计量理论的原理... sorry 因为要解决异质性的问题所以爬到这篇 但觉得有点问题想请教各版友 嗯 首先 以我所知的异质性(异质变异)就是回归式的残差项的变异数并非常数 最一般的情况就是残差项的变异数前面乘上一个常数项 这个是我所了解的异质性 (希望没说错) 是否产生异质变异的检定方法应该是用White test 在stata的指令为whitetst 检定的p-value很小的话就是有异质变异 而解决异质变异的方法是有GLS(WLS) FGLS 都是利用把权数放到回归式中,重新得到估计系数 我在google也有爬到用stata做FGLS的方法 但是 做完FGLS之後再用White检定 仍有异质变异......这点让我很匪夷所思 所以才爬到这个版友hsiuchuanwin的回文 首先我不了解h版友所说的white校正 以我的了解来看,是不是说...... 因为异质变异会造成标准误膨胀 造成检定的效率变差 而white校正是指eview对回归式所得到的标准误做校正 校正後的标准误不会膨胀,所以可以得到有效的检定 所以对原先的估计系数不会有任何改变 如果以上我的了解都正确的话 那... 我的问题来了 有异质变异时 到底该怎麽做 因为FGLS得到的系数会和OLS得到的系数完全不同 但Eview的White校正得到的系数并不会改变 那..... 我要相信哪一个估计出来的系数 如果我观念上有错的地方 还请版友指教 若没有说错... 那请版友解惑 感谢 --

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