作者paiyeu (微笑台灣)
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標題[問題] [R]panel data
時間Tue Apr 28 16:10:53 2009
我使用R來跑panel data fixed effect model
國家i為固定效果
用了plm以及nlme 這兩個package
1.
使用plm package 的指令為
data<- read.table("import.txt",header=TRUE)
x1 <- data[,3]
x2 <- data[,4]
y <- data[,5]
fix<-plm(y~x1+x2, data, model="within")
summary(fix)
結果為
Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
x1 -0.0038658 0.0018910 -2.0443 0.04092 *
x2 3.2373521 0.2974417 10.8840 < 2e-16 ***
2.
使用nlme package 的指令為
data<- read.table("import.txt",header=TRUE)
x1 <- data[,3]
x2 <- data[,4]
y <- data[,5]
panel.data <- groupedData(y ~t |i, data)
vcmfML <-lme(y~x1+x2,data=panel.data)
summary(vcmfML)
結果為
Fixed effects: y ~ x1 + x2
Value Std.Error DF t-value p-value
(Intercept) 0.604770 0.1168136 4010 5.177220 0.0000
x1 -0.003847 0.0022407 4010 -1.716884 0.0861
x2 4.000186 0.6058044 4010 6.603098 0.0000
不知道板上是否有人用過nlme package寫過panel data
我不確定我寫的對不對
如果有不正確的地方 請各位給我一些建議
謝謝:)
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