作者paiyeu (微笑台湾)
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标题[问题] [R]panel data
时间Tue Apr 28 16:10:53 2009
我使用R来跑panel data fixed effect model
国家i为固定效果
用了plm以及nlme 这两个package
1.
使用plm package 的指令为
data<- read.table("import.txt",header=TRUE)
x1 <- data[,3]
x2 <- data[,4]
y <- data[,5]
fix<-plm(y~x1+x2, data, model="within")
summary(fix)
结果为
Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
x1 -0.0038658 0.0018910 -2.0443 0.04092 *
x2 3.2373521 0.2974417 10.8840 < 2e-16 ***
2.
使用nlme package 的指令为
data<- read.table("import.txt",header=TRUE)
x1 <- data[,3]
x2 <- data[,4]
y <- data[,5]
panel.data <- groupedData(y ~t |i, data)
vcmfML <-lme(y~x1+x2,data=panel.data)
summary(vcmfML)
结果为
Fixed effects: y ~ x1 + x2
Value Std.Error DF t-value p-value
(Intercept) 0.604770 0.1168136 4010 5.177220 0.0000
x1 -0.003847 0.0022407 4010 -1.716884 0.0861
x2 4.000186 0.6058044 4010 6.603098 0.0000
不知道板上是否有人用过nlme package写过panel data
我不确定我写的对不对
如果有不正确的地方 请各位给我一些建议
谢谢:)
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