作者GPSR (鐵門拴緊半江山)
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標題[問題] EViews跑因果關係與共整合問題
時間Sun Apr 26 19:54:27 2009
經過這幾天的找資料 對時間序列的架構有些了解
但還是有些觀上不太清楚
想請問一下有跑過因果與共整合關係的大家
1. 單根檢定之後再作因果關係，是因為因果關係的先決條件為是定態資料
問題1：因果關係的Lag include項，是根據資料判定or直接限定數值？
問題2：若有一資料單根檢定後本身即為I(0)，與其他需一階差分後的I(1)不同，
如果穩定的階數不同，是否可以直接作因果關係 ( I(0) 與 I(1) )？
2. 進行共整合檢定時，共整合階次最好相同(目前較少人同時放進不同階層去跑)，
而定態資料與非定態資料之間可作共整合(同是I(0)的狀況下)
問題3：共整合的Lag intervals項，應是投入VAR(P)的P階
(EViews寫法：VAR(3) = Lag intervals(1 3)
此時VAR模型投入的是原始 data ？或是經過一階差分後穩定的data ？
問題4：建立VAR(P)模型後，找到共整合的rank，此時再根據是否有共整合關係
選取VECM或是VAR模型，小弟疑惑的是，
建立VAR>>找rank>>再選擇是VECM or VAR
感覺有點像是狗在追自己的尾巴跑，請問大家上面哪個環節錯了呢？
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