作者GPSR (铁门拴紧半江山)
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标题[问题] EViews跑因果关系与共整合问题
时间Sun Apr 26 19:54:27 2009
经过这几天的找资料 对时间序列的架构有些了解
但还是有些观上不太清楚
想请问一下有跑过因果与共整合关系的大家
1. 单根检定之後再作因果关系，是因为因果关系的先决条件为是定态资料
问题1：因果关系的Lag include项，是根据资料判定or直接限定数值？
问题2：若有一资料单根检定後本身即为I(0)，与其他需一阶差分後的I(1)不同，
如果稳定的阶数不同，是否可以直接作因果关系 ( I(0) 与 I(1) )？
2. 进行共整合检定时，共整合阶次最好相同(目前较少人同时放进不同阶层去跑)，
而定态资料与非定态资料之间可作共整合(同是I(0)的状况下)
问题3：共整合的Lag intervals项，应是投入VAR(P)的P阶
(EViews写法：VAR(3) = Lag intervals(1 3)
此时VAR模型投入的是原始 data ？或是经过一阶差分後稳定的data ？
问题4：建立VAR(P)模型後，找到共整合的rank，此时再根据是否有共整合关系
选取VECM或是VAR模型，小弟疑惑的是，
建立VAR>>找rank>>再选择是VECM or VAR
感觉有点像是狗在追自己的尾巴跑，请问大家上面哪个环节错了呢？
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◆ From: 163.17.7.249
※ 编辑: GPSR 来自: 163.17.7.249 (04/26 19:55)