作者bluejaykal (黑嘛嘛)
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標題[問題] 關於相關性
時間Thu Apr 16 19:50:27 2009
想以模擬的方式比較 對於多重複發時間的情況之下
margianl model 以及failty model 對於共變數的估計
所以以classical linear regression approach的方式
ie. X=logY=u+beta*z+sigma
sigma服從extreme value distribution
生成了一組服從獨立韋伯分佈的時間數據(X)
但是多重複發時間常含有相關性存在
想將相關性加入
但不知有沒有辦法能從
已生成的獨立韋伯分布時間
加入相關性
想請問各位大大 有沒有什麼辦法
感激不盡
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.45.166
1F：→ bmka:Use shared-frailty models 04/16 20:12
2F：→ bluejaykal:除了這個方法還有其他的嘛 04/16 20:25
3F：→ bluejaykal:因為我就是要比較marginal model 以及frailty model 04/16 20:26
4F：→ bmka:Be more specific about your question. 04/16 20:30
※ 編輯: bluejaykal 來自: 140.115.45.166 (04/16 21:25)
5F：→ bmka:你似乎把estimation method 跟data generation mechanism 04/17 07:15
6F：→ bmka:搞混了 04/17 07:16
7F：→ bmka:又,為什麼一定要是weibull distn?因為要滿足proportional 04/17 08:38
8F：→ bmka:hazards的假設嗎? 04/17 08:39
9F：→ clickhere:我猜他想做GLMM,但沒有closed form,想用個不獨立的分佈 04/18 01:08
11F：→ clickhere:這個也許可以加入相關性,但不是韋伯,試看看變數變換. 04/18 01:10