作者linda0308 (人腦和電腦都當機)
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標題[問題] 請問關於rolling regression
時間Mon Apr 13 22:45:21 2009
想請問一下，假設我的原始資料是這樣，
data one;
input date Ri Rm turnover rf;
cards;
200510 -13.75 0.9 -5.79 6.0
200511 4.76 1.57 7.62 6.0
200512 0.99 1.9 5.56 5.75
200601 0.39 1.4 -0.25 5.75
200602 10.14 1.39 0.45 5.5
200603 -5.49 1.04 0.8 5.5
200604 27.34 -0.23 8.43 5.25
200605 -2.94 1.91 -4.53 5.25
200606 7.88 1.3 -2.08 4.75
200607 -4.35 1.23 -3.73 4.75
200608 -9.15 0.16 2.44 4.5
200609 6.84 1.22 4.1 4.25
200610 -3.45 1.45 2.01 4.0
200611 13.27 0.75 7.78 4.0
200612 5.41 2.1 3.38 4.0
;
run;
然後我也是用前十個月來跑CAPM的回歸式，例如我是用200510到200607這十個月
的資料來跑出200608的殘差值，之後再用200511到200608跑出200609的殘差值，
依此類推，結果我在跑回歸式的時候我令X=Rm-rf,Y=Ri-rf,之後我令model X=Y，
結果我卻跑出十個殘差，而且也不知道該改哪哩，懇請各位前輩們可否救救小弟！謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.225.33.31
1F：→ tew:你的rf不正確 另外可以參考前面的文章 04/13 22:55
2F：→ linda0308:不好意思 請問rf不正確的意思是什麼? 04/13 23:05
3F：→ linda0308:今天我已經有看過前面的幾篇文章，但是還是有點看不太懂 04/13 23:06
4F：→ linda0308:所以才會再詢問一次，能否請您再解說一次，非常感謝! 04/13 23:09
5F：推 tew:無風險利率的報酬每個月6% 還要投資股票嗎?? 04/13 23:17
6F：推 tew:至於看不懂的問題 已經有附上例子了 請實際跑一下 04/14 00:45