作者linda0308 (人脑和电脑都当机)
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标题[问题] 请问关於rolling regression
时间Mon Apr 13 22:45:21 2009
想请问一下，假设我的原始资料是这样，
data one;
input date Ri Rm turnover rf;
cards;
200510 -13.75 0.9 -5.79 6.0
200511 4.76 1.57 7.62 6.0
200512 0.99 1.9 5.56 5.75
200601 0.39 1.4 -0.25 5.75
200602 10.14 1.39 0.45 5.5
200603 -5.49 1.04 0.8 5.5
200604 27.34 -0.23 8.43 5.25
200605 -2.94 1.91 -4.53 5.25
200606 7.88 1.3 -2.08 4.75
200607 -4.35 1.23 -3.73 4.75
200608 -9.15 0.16 2.44 4.5
200609 6.84 1.22 4.1 4.25
200610 -3.45 1.45 2.01 4.0
200611 13.27 0.75 7.78 4.0
200612 5.41 2.1 3.38 4.0
;
run;
然後我也是用前十个月来跑CAPM的回归式，例如我是用200510到200607这十个月
的资料来跑出200608的残差值，之後再用200511到200608跑出200609的残差值，
依此类推，结果我在跑回归式的时候我令X=Rm-rf,Y=Ri-rf,之後我令model X=Y，
结果我却跑出十个残差，而且也不知道该改哪哩，恳请各位前辈们可否救救小弟！谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.225.33.31
1F：→ tew:你的rf不正确 另外可以参考前面的文章 04/13 22:55
2F：→ linda0308:不好意思 请问rf不正确的意思是什麽? 04/13 23:05
3F：→ linda0308:今天我已经有看过前面的几篇文章，但是还是有点看不太懂 04/13 23:06
4F：→ linda0308:所以才会再询问一次，能否请您再解说一次，非常感谢! 04/13 23:09
5F：推 tew:无风险利率的报酬每个月6% 还要投资股票吗?? 04/13 23:17
6F：推 tew:至於看不懂的问题 已经有附上例子了 请实际跑一下 04/14 00:45