作者stephanieyou ()
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標題Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
時間Sun Apr 12 03:32:20 2009
1F：推 tew:是rolling沒錯 04/11 10:01
2F：推 tew:就你的問題，不懂你在試甚麼，用甚麼試 04/11 11:06
好開心看到有人回文
我來說明一下喔
就是假設有十年的資料
然後是簡單regression model y= x1 x2
因為要求一定要有至少連續五年的資料
所以以第六年來說,我須要一到五年的資料,再加上自己的第六年,
資料subsample
y1 x11 x21
y2 x12 x22
y3 x13 x23
y4 x14 x24
y5 x15 x25
y6 x16 x26 (年資料)
然後用以上的資料跑regression 但我只要第六年的predicted value residual
再下一個regression 的subsample
y1 x11 x21
y2 x12 x22
y3 x13 x23
y4 x14 x24
y5 x15 x25
y6 x16 x26 (原資料,不用上面predict的value)
y7 x17 x27
然後再用以上的資料跑regression 同樣的只要第七年的predicted value residual
然後沿路放新的年進來,但不刪除之前的data..所以regression用的data period會增加
我不會寫 >"<
目前唯一想到的辦法是一行一行寫subsample orz
謝謝大家..
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 168.122.31.153
3F：推 tew:這是你的研究??你用甚麼軟體?? 這才是我問得你再試甚麼 04/12 09:23
4F：→ tew:用甚麼試?? 完全不清楚 04/12 09:23
5F：→ stephanieyou:我用sas....這是老師要我們做的 >"< 04/12 10:26
6F：→ stephanieyou:不好意思 一開始沒說清楚 04/12 10:29
7F：推 tew:巨集可以處理 04/12 12:32
8F：推 h0h1:我都用 proc sql 設 Year<=XXXX 04/12 16:13
9F：推 tew:這個重點不在分樣本 而在分樣本後跑迴歸 04/12 23:54
10F：推 tew:如果你只要殘差 簡單作法 將最後一年設虛擬變數為1，其他為0 04/12 23:56
11F：推 tew:將原來的模型新增該虛擬變數 則該虛擬變數的係數值 04/12 23:56
12F：推 tew:就是你要的殘差 04/12 23:57
13F：推 h0h1:如果你之後需要把 predicted value 取平均，try try proc sql 04/13 01:07