作者stephanieyou ()
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标题Re: rolling regression (但也不完全算是=.=)
时间Sun Apr 12 03:32:20 2009
1F：推 tew:是rolling没错 04/11 10:01
2F：推 tew:就你的问题，不懂你在试甚麽，用甚麽试 04/11 11:06
好开心看到有人回文
我来说明一下喔
就是假设有十年的资料
然後是简单regression model y= x1 x2
因为要求一定要有至少连续五年的资料
所以以第六年来说,我须要一到五年的资料,再加上自己的第六年,
资料subsample
y1 x11 x21
y2 x12 x22
y3 x13 x23
y4 x14 x24
y5 x15 x25
y6 x16 x26 (年资料)
然後用以上的资料跑regression 但我只要第六年的predicted value residual
再下一个regression 的subsample
y1 x11 x21
y2 x12 x22
y3 x13 x23
y4 x14 x24
y5 x15 x25
y6 x16 x26 (原资料,不用上面predict的value)
y7 x17 x27
然後再用以上的资料跑regression 同样的只要第七年的predicted value residual
然後沿路放新的年进来,但不删除之前的data..所以regression用的data period会增加
我不会写 >"<
目前唯一想到的办法是一行一行写subsample orz
谢谢大家..
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 168.122.31.153
3F：推 tew:这是你的研究??你用甚麽软体?? 这才是我问得你再试甚麽 04/12 09:23
4F：→ tew:用甚麽试?? 完全不清楚 04/12 09:23
5F：→ stephanieyou:我用sas....这是老师要我们做的 >"< 04/12 10:26
6F：→ stephanieyou:不好意思 一开始没说清楚 04/12 10:29
7F：推 tew:巨集可以处理 04/12 12:32
8F：推 h0h1:我都用 proc sql 设 Year<=XXXX 04/12 16:13
9F：推 tew:这个重点不在分样本 而在分样本後跑回归 04/12 23:54
10F：推 tew:如果你只要残差 简单作法 将最後一年设虚拟变数为1，其他为0 04/12 23:56
11F：推 tew:将原来的模型新增该虚拟变数 则该虚拟变数的系数值 04/12 23:56
12F：推 tew:就是你要的残差 04/12 23:57
13F：推 h0h1:如果你之後需要把 predicted value 取平均，try try proc sql 04/13 01:07