作者iinnttww (必勝客)
看板Statistics
標題[問題] 有關Panel Data的迷惑?
時間Wed Mar 11 01:11:58 2009
本來我用Stata直接跑Panel Data
time variable設year
ID variable設code
但是時間才9年而code公司太多了(上千家)
聽說會犧牲很多自由度~
所以有人建議用產業虛擬變數~
直接加入時間虛擬變數和產業虛擬變數跑OLS就是在跑Panel Data(是不是固定效果?)
本來用Stata跑Panel Data
xtreg y x1 x2
現在跑一般迴歸(期間94-97;產業1-4)
y=x1+x2+D95+D96+D97+IND2+IND3+IND4
^^^^^^^^^^^^^^當固定效果
請問這樣跑真的可以處理縱橫資料特殊的資料特性?
還蠻懷疑它只是純在跑一般迴歸,而非固定效果模型?
不知是否有人這樣處理過Panel Data的?
這樣跑的話~可以Hausman Test嗎?
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.125.202.220
1F：推 agood:1.用xtreg y x1 x2,fe 03/11 10:12
2F：→ agood:2.其實不用設那麼多虛儗變數,用areg就好 03/11 10:13
3F：→ agood:其實,這三個跑出來的結果都一樣...(areg指令詳查google) 03/11 10:15
4F：→ agood:另外,我記得STATA跑FE,它的R^2是錯誤的,官方FAQ有看到討論 03/11 10:17
5F：推 agood:最近跑STATA的心得,僅供參考 03/11 10:23
6F：→ iinnttww:那麼Stata可以以產業來當ID variable嗎?~可是一個產業有 03/11 10:29
7F：→ iinnttww:一間以上的公司,這樣year會重複到,可以跑FE嗎? 03/11 10:30
8F：→ iinnttww:我用areg後面加absorb(產業)~真的跑出跟xtreg,fe一樣的 03/11 10:50
9F：→ iinnttww:係數結果耶~~不過我想問,時間虛擬變數需要加入嗎? 03/11 10:51
10F：→ iinnttww:沒加時間,又感覺會跟xtreg,fe有設時間var,id var不一樣 03/11 10:52
※ 編輯: iinnttww 來自: 140.125.97.71 (03/11 10:56)