作者iinnttww (必胜客)
看板Statistics
标题[问题] 有关Panel Data的迷惑?
时间Wed Mar 11 01:11:58 2009
本来我用Stata直接跑Panel Data
time variable设year
ID variable设code
但是时间才9年而code公司太多了(上千家)
听说会牺牲很多自由度~
所以有人建议用产业虚拟变数~
直接加入时间虚拟变数和产业虚拟变数跑OLS就是在跑Panel Data(是不是固定效果?)
本来用Stata跑Panel Data
xtreg y x1 x2
现在跑一般回归(期间94-97;产业1-4)
y=x1+x2+D95+D96+D97+IND2+IND3+IND4
^^^^^^^^^^^^^^当固定效果
请问这样跑真的可以处理纵横资料特殊的资料特性?
还蛮怀疑它只是纯在跑一般回归,而非固定效果模型?
不知是否有人这样处理过Panel Data的?
这样跑的话~可以Hausman Test吗?
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.125.202.220
1F：推 agood:1.用xtreg y x1 x2,fe 03/11 10:12
2F：→ agood:2.其实不用设那麽多虚儗变数,用areg就好 03/11 10:13
3F：→ agood:其实,这三个跑出来的结果都一样...(areg指令详查google) 03/11 10:15
4F：→ agood:另外,我记得STATA跑FE,它的R^2是错误的,官方FAQ有看到讨论 03/11 10:17
5F：推 agood:最近跑STATA的心得,仅供参考 03/11 10:23
6F：→ iinnttww:那麽Stata可以以产业来当ID variable吗?~可是一个产业有 03/11 10:29
7F：→ iinnttww:一间以上的公司,这样year会重复到,可以跑FE吗? 03/11 10:30
8F：→ iinnttww:我用areg後面加absorb(产业)~真的跑出跟xtreg,fe一样的 03/11 10:50
9F：→ iinnttww:系数结果耶~~不过我想问,时间虚拟变数需要加入吗? 03/11 10:51
10F：→ iinnttww:没加时间,又感觉会跟xtreg,fe有设时间var,id var不一样 03/11 10:52
※ 编辑: iinnttww 来自: 140.125.97.71 (03/11 10:56)