作者dreambreaken (小滅滅)
站內Statistics
標題[討論] 黑天鵝效應
時間Tue Mar 3 01:25:56 2009
不知道有沒有人看過這本書
作者認為常態是個很不合理的假設
至少沒辦法應用在現實社會中
不過如果把常態拿掉
不就意味者整個統計學都沒用了?延伸的計量與時間序列等也是如此
最後他認為可以從曼德伯碎形著手
不過我並不是很確定他說的東西
有沒有人剛好在研究這些東西願意分享一下呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.203.189
1F：→ ADORIAN:George Box:All models are wrong, but some are useful 03/03 01:34
2F：→ dreambreaken:其時我大學研究所一路學了許多的統計，但是我看完那 03/03 01:39
3F：→ dreambreaken:本書以後我開始懷疑我學的東西，就好比書中作者說的 03/03 01:39
4F：→ dreambreaken:歸納法的問題，正常時候這個模型是有用的，但是往往 03/03 01:40
5F：→ dreambreaken:會遇到機率很小的稀有事件，而一次造成大災難，我仔 03/03 01:41
6F：→ dreambreaken:細思考他的說法以後，我卻沒辦法否認，由統計學延伸 03/03 01:41
7F：→ dreambreaken:出來的var或是風控等模型大都是建立在常態，經過幾次 03/03 01:42
8F：→ dreambreaken:事件後其實就可以發現這些模型根本不堪一擊，儘管做 03/03 01:42
9F：→ dreambreaken:了再多的壓力測試或是其他東西也是如此，因此我想聽 03/03 01:43
10F：→ dreambreaken:聽其他人的說法，另外我對於書中作者說法有個疑問 03/03 01:43
11F：→ dreambreaken:作者說了，如果不是常態，標準差跟相關性也是一點意 03/03 01:44
12F：→ dreambreaken:義都沒有，相關性這點是我比較不懂的，是否意味者 03/03 01:44
13F：→ dreambreaken:以前我們所使用的相關性都是假設在二元常態下? 03/03 01:44
※ 編輯: dreambreaken 來自: 118.169.203.189 (03/03 02:23)
14F：推 tew:可以思考一下量子力學的測不準原理 03/03 03:14
15F：推 tew:可以研究一下火山爆發的地質理論 03/03 03:17
16F：推 tew:然後將1981年房利美開啟的房貸浪潮 和火山爆發比對一下 03/03 03:19
17F：推 tew:你會發現 火山爆發的地質相關理論 可以完善的解釋 03/03 03:19
18F：推 tew:但為什麼沒人能預測 很多人早就知道會發生 03/03 03:20
19F：推 tew:但是不願意承認他會發生 並且參雜人性問題 03/03 03:21
20F：推 tew:真要說的話 應該是經濟或者財務理論 應該考慮人性 03/03 03:22
21F：推 tew:可惜的是 要考慮人性 就有測不準問題 03/03 03:22
22F：推 tew:你知道人類大概都會做些甚麼事 但是不確定甚麼時候會去做 03/03 03:23
23F：推 tew:特別是要注意 人一定會做蠢事 這個一定要考慮進去 03/03 03:23
24F：→ dreambreaken:謝謝t大，有機會等我看完思考完再向t大請異 03/03 03:27
25F：→ dreambreaken: 益 03/03 03:27
26F：推 loveslow:重點是常態分配幾乎不考慮"極端值"=>最常造成炸毀的原因 03/03 23:58
27F：→ loveslow:已經被現實世界退件的模型,卻能在知名期刊上活得好好的!? 03/04 00:00