作者Playback (因為我是女人)
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標題[問題] Durbin-Watson test與迴歸
時間Mon Feb 16 15:37:18 2009
如果現在有兩個時間序列的模型
Y
t=α+βX
t+ε
t
(ε
t=ρε
t-1+μ
t)
Y
t=α+βX
t+γY
t-1+ε
t
(ε
t=ρε
t-1+μ
t)
黃色的部份皆為下標
想要檢定模型是否發生自我相關
一般檢定統計量我想到要用Durbin Watson
但這兩個迴歸式所用的統計量相同嗎
還是需從式子中重新推導呢
拜託了解的人可以指引我一下 因為問了很多人都得不到答案
感恩~~~
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