作者Playback (因为我是女人)
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标题[问题] Durbin-Watson test与回归
时间Mon Feb 16 15:37:18 2009
如果现在有两个时间序列的模型
Y
t=α+βX
t+ε
t
(ε
t=ρε
t-1+μ
t)
Y
t=α+βX
t+γY
t-1+ε
t
(ε
t=ρε
t-1+μ
t)
黄色的部份皆为下标
想要检定模型是否发生自我相关
一般检定统计量我想到要用Durbin Watson
但这两个回归式所用的统计量相同吗
还是需从式子中重新推导呢
拜托了解的人可以指引我一下 因为问了很多人都得不到答案
感恩~~~
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