作者pupple6 (oo)
看板Statistics
標題[問題]有關garch的生成
時間Thu Jan 15 14:40:30 2009
想請問一下..
arch(m):
a_t=sigma_t*e_t
sigma_t^2=z_0+z_1*a_(t-1)^2+...+z_m*a_(t-m)^2
若用R的garchSim的指令生成arch(m),
我想問的是生出來的資料是a_t嗎...如果不是..那是什麼?
請知道的人教一下...謝謝
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