作者pupple6 (oo)
看板Statistics
标题[问题]有关garch的生成
时间Thu Jan 15 14:40:30 2009
想请问一下..
arch(m):
a_t=sigma_t*e_t
sigma_t^2=z_0+z_1*a_(t-1)^2+...+z_m*a_(t-m)^2
若用R的garchSim的指令生成arch(m),
我想问的是生出来的资料是a_t吗...如果不是..那是什麽?
请知道的人教一下...谢谢
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