作者tew (咖啡王子)
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標題Re: [問題] EXEL的共變異數
時間Mon Jan 5 20:01:20 2009
※ 引述《hornets (悲情黃蜂)》之銘言：
: 請問如果今天我有3支股票 2個基金 我要用EXEL算整個投資組合的σp
: 請問要用什麼公式???? 因為都只有看到倆倆間的標準差 沒有三個以上的
: 很急...要交報告= = 謝謝大家了
Y=W1*X1+W2X2
var(Y)=var(W1*X1+W2*X2)
=W1^2var(X1)+W2^2var(X2)+2cov(W1*X1,W2*X2)
Cov(W1*X1,W2*X2)=W1*W2*Corr(X1,X2)*std(x1)*std(x2)
Y=W1*X1+W2X2+W3X3
var(Y)=var(W1*X1+W2*X2+W3*X3)
令Z=W1*X1+W2*X2
var(Y)=var(Z+W3*X3)
=var(Z)+W3^2var(X3)+2cov(Z,W3X3)
cov(W1*X1+W2*X2,W3X3)=cov(W1*X1,W3X3)+cov(W2*X2,W3X3)
以此類推
不管你有幾個資產
其實你算的都是兩個資產
因為一個投資組合是由任意兩個資產組合而成
基本上五個資產可以用矩陣算
印象中有某本書的財務軟體應用 (姜堯民著) 有教
不然 你只需要相關係數 變異數或者標準差 以及權重
就可以求得
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