作者tew (咖啡王子)
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标题Re: [问题] EXEL的共变异数
时间Mon Jan 5 20:01:20 2009
※ 引述《hornets (悲情黄蜂)》之铭言：
: 请问如果今天我有3支股票 2个基金 我要用EXEL算整个投资组合的σp
: 请问要用什麽公式???? 因为都只有看到俩俩间的标准差 没有三个以上的
: 很急...要交报告= = 谢谢大家了
Y=W1*X1+W2X2
var(Y)=var(W1*X1+W2*X2)
=W1^2var(X1)+W2^2var(X2)+2cov(W1*X1,W2*X2)
Cov(W1*X1,W2*X2)=W1*W2*Corr(X1,X2)*std(x1)*std(x2)
Y=W1*X1+W2X2+W3X3
var(Y)=var(W1*X1+W2*X2+W3*X3)
令Z=W1*X1+W2*X2
var(Y)=var(Z+W3*X3)
=var(Z)+W3^2var(X3)+2cov(Z,W3X3)
cov(W1*X1+W2*X2,W3X3)=cov(W1*X1,W3X3)+cov(W2*X2,W3X3)
以此类推
不管你有几个资产
其实你算的都是两个资产
因为一个投资组合是由任意两个资产组合而成
基本上五个资产可以用矩阵算
印象中有某本书的财务软体应用 (姜尧民着) 有教
不然 你只需要相关系数 变异数或者标准差 以及权重
就可以求得
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◆ From: 125.225.41.80