作者kite0924 (天使的眼淚)
看板Statistics
標題[問題] 如何在SAS執行ADL?
時間Sun Dec 14 18:22:24 2008
假設我有兩筆時間序列資料分別為Xt和Yt，而想以X對Y跑ADL(3,3) model
ADL(p,q) model:Yt=α+δt+ρ(1)Y(t-1)+ρ(2)Y(t-2)+...+ρ(p)Y(t-p)+
β(1)X(t-1)+β(2)X(t-2)+...+β(q)X(t-q)
ps.()裡面的表示為下標
想請教板上的高手們，在SAS當中要怎麼寫才能跑上述之模型呢??
感謝大家了<(_ _)>
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似乎你已禱告直到力量殆盡，流眼淚如下雨滴終日不停
主關心，而且瞭解你能承受多少，他將告訴別人為你禱告
有人在為你禱告，
有人在為你禱告
當你覺得寂寞孤單，你內心將要破碎
要記得有人在為你禱告
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.121.189.208
1F：→ bcs:proc autoreg 12/14 19:26
2F：→ bcs:proc pdlreg 才對 12/14 20:51
3F：→ bcs:眼殘。只要取lag項再用proc reg即可 ^^" 12/14 21:02
4F：推 tew:proc autoreg是正解 重點不在變數的落後項 12/14 21:13
5F：推 tew:而是ADL模型 是怎麼估的 所以請原PO 好好研究一下proc autoreg 12/14 21:13
6F：推 majora:可跑reg跟autoreg的參數估計都一樣 那autoreg的用意是？ 12/14 21:15
7F：→ majora:ADL模型參數估計只要X Y變數是平穩就還是用OLS做 12/14 21:16
8F：→ majora:如此跟跑reg應該是會沒有兩樣 12/14 21:17
9F：→ majora:小弟比較有疑惑的是ADL模型看X與Y是否平穩是看Y_t-1係數 12/14 21:19
10F：→ majora:如果X與Y不平穩 那用reg跟autoreg跑會有差？？ 12/14 21:20
11F：推 tew:當然 也有其他的估計方式 12/14 21:21
12F：推 majora:所以還是跑autoreg比較general 若資料為時間序列 12/14 21:26
13F：→ majora:感謝樓上兩位大德 12/14 21:26
14F：→ kite0924:感謝樓上各位大大的說明 12/14 22:00