作者kite0924 (天使的眼泪)
看板Statistics
标题[问题] 如何在SAS执行ADL?
时间Sun Dec 14 18:22:24 2008
假设我有两笔时间序列资料分别为Xt和Yt，而想以X对Y跑ADL(3,3) model
ADL(p,q) model:Yt=α+δt+ρ(1)Y(t-1)+ρ(2)Y(t-2)+...+ρ(p)Y(t-p)+
β(1)X(t-1)+β(2)X(t-2)+...+β(q)X(t-q)
ps.()里面的表示为下标
想请教板上的高手们，在SAS当中要怎麽写才能跑上述之模型呢??
感谢大家了<(_ _)>
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似乎你已祷告直到力量殆尽，流眼泪如下雨滴终日不停
主关心，而且了解你能承受多少，他将告诉别人为你祷告
有人在为你祷告，
有人在为你祷告
当你觉得寂寞孤单，你内心将要破碎
要记得有人在为你祷告
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 122.121.189.208
1F：→ bcs:proc autoreg 12/14 19:26
2F：→ bcs:proc pdlreg 才对 12/14 20:51
3F：→ bcs:眼残。只要取lag项再用proc reg即可 ^^" 12/14 21:02
4F：推 tew:proc autoreg是正解 重点不在变数的落後项 12/14 21:13
5F：推 tew:而是ADL模型 是怎麽估的 所以请原PO 好好研究一下proc autoreg 12/14 21:13
6F：推 majora:可跑reg跟autoreg的参数估计都一样 那autoreg的用意是？ 12/14 21:15
7F：→ majora:ADL模型参数估计只要X Y变数是平稳就还是用OLS做 12/14 21:16
8F：→ majora:如此跟跑reg应该是会没有两样 12/14 21:17
9F：→ majora:小弟比较有疑惑的是ADL模型看X与Y是否平稳是看Y_t-1系数 12/14 21:19
10F：→ majora:如果X与Y不平稳 那用reg跟autoreg跑会有差？？ 12/14 21:20
11F：推 tew:当然 也有其他的估计方式 12/14 21:21
12F：推 majora:所以还是跑autoreg比较general 若资料为时间序列 12/14 21:26
13F：→ majora:感谢楼上两位大德 12/14 21:26
14F：→ kite0924:感谢楼上各位大大的说明 12/14 22:00