作者qq331 (ok~)
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標題[問題] SAS迴歸的問題
時間Wed Nov 19 15:05:09 2008
以下是個別公司的報酬資料型態：
date id return
199801 10000 0.005
199802 10000 0.008
199803 10000 0.009
. . .
. . .
199801 12001 0.002
199802 12001 0.005
. . .
. . .
以下是大盤的報酬型態：
date id return
199801 12345 0.006
199802 12345 0.007
199803 12345 0.009
. . .
. . .
id是個別公司和大盤的代碼..共3000多家公司
想請教如何先將兩個檔案合併後，
再以個別公司報酬當應變數，以大盤報酬當自變數
求出過去每5年中，所有自變數的係數的加總？
再請問個股報酬的資料型態需要重新調整成一列一列的，
如下，才能跟大盤報酬跑迴歸嗎？
date 10000 12001
199801 0.005 0.002
199802 0.008 0.005
199803 0.009 .
. . .
. . .
如果需要這麼調整，要如何寫成這樣的排列方式？
已經想了很久了..還是想不出來，希望版上高手幫幫忙，感激不盡!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.231.214
1F：推 kenshin528:transpose試試看 11/19 15:50
2F：推 ivylouise:大盤的報酬需要rename成另一變數後,依date再merge起來 11/19 16:00
3F：推 ivylouise:但大盤的id也應該先拿掉才能merge,這樣就不用transpose 11/19 16:03
4F：→ qq331:可以不把資料另為分成一列一列的..直接跟大盤報酬跑迴歸嗎? 11/19 16:14
5F：→ ivylouise:嗯~~若要算個別公司的模型,做迴歸時要by id喲 11/19 16:31
6F：→ qq331:用transpose會整個變橫的~>"<~ 11/19 17:06
※ 編輯: qq331 來自: 140.115.231.214 (11/19 17:07)
7F：推 kenshin528:回歸是檢定兩變項之間的關係 要看你想做誰跟誰的關係 11/19 18:28