作者qq331 (ok~)
站内Statistics
标题[问题] SAS回归的问题
时间Wed Nov 19 15:05:09 2008
以下是个别公司的报酬资料型态：
date id return
199801 10000 0.005
199802 10000 0.008
199803 10000 0.009
. . .
. . .
199801 12001 0.002
199802 12001 0.005
. . .
. . .
以下是大盘的报酬型态：
date id return
199801 12345 0.006
199802 12345 0.007
199803 12345 0.009
. . .
. . .
id是个别公司和大盘的代码..共3000多家公司
想请教如何先将两个档案合并後，
再以个别公司报酬当应变数，以大盘报酬当自变数
求出过去每5年中，所有自变数的系数的加总？
再请问个股报酬的资料型态需要重新调整成一列一列的，
如下，才能跟大盘报酬跑回归吗？
date 10000 12001
199801 0.005 0.002
199802 0.008 0.005
199803 0.009 .
. . .
. . .
如果需要这麽调整，要如何写成这样的排列方式？
已经想了很久了..还是想不出来，希望版上高手帮帮忙，感激不尽!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.231.214
1F：推 kenshin528:transpose试试看 11/19 15:50
2F：推 ivylouise:大盘的报酬需要rename成另一变数後,依date再merge起来 11/19 16:00
3F：推 ivylouise:但大盘的id也应该先拿掉才能merge,这样就不用transpose 11/19 16:03
4F：→ qq331:可以不把资料另为分成一列一列的..直接跟大盘报酬跑回归吗? 11/19 16:14
5F：→ ivylouise:嗯~~若要算个别公司的模型,做回归时要by id哟 11/19 16:31
6F：→ qq331:用transpose会整个变横的~>"<~ 11/19 17:06
※ 编辑: qq331 来自: 140.115.231.214 (11/19 17:07)
7F：推 kenshin528:回归是检定两变项之间的关系 要看你想做谁跟谁的关系 11/19 18:28