作者gbyelun ()
看板Statistics
標題虛擬變數的個數限制？
時間Wed Sep 24 15:43:06 2008
使用Stata 10/SE
想請問在跑unbalanced panel data固定效果時，
如果應變數是股價，期間共有23年(1980~2002)，
為每個年都加虛擬變數的話(22個)，
其結果跑出來會不會有問題？
自己試的結果是能跑出來沒錯，
但是從來沒看過有設這麼多虛擬變數的，
怕結果會有問題。
另外，如果不能用這個方法，
是否有建議的文獻有將近三十年來美國股市的表現分期？
(減少虛擬變數數目)
謝謝。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.45.207
1F：→ yhliu:虛擬變數個數並無特別限制,除了受限於資料量及共線(重疊)外. 09/25 09:59
2F：→ yhliu:不過,23年設22個年別虛擬變數,等於年度間變動毫無秩序. 這是 09/25 10:00
3F：→ yhliu:否合理, 是否合適, 恐怕仍需斟酌? 09/25 10:03