作者gbyelun ()
看板Statistics
标题虚拟变数的个数限制？
时间Wed Sep 24 15:43:06 2008
使用Stata 10/SE
想请问在跑unbalanced panel data固定效果时，
如果应变数是股价，期间共有23年(1980~2002)，
为每个年都加虚拟变数的话(22个)，
其结果跑出来会不会有问题？
自己试的结果是能跑出来没错，
但是从来没看过有设这麽多虚拟变数的，
怕结果会有问题。
另外，如果不能用这个方法，
是否有建议的文献有将近三十年来美国股市的表现分期？
(减少虚拟变数数目)
谢谢。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.122.45.207
1F：→ yhliu:虚拟变数个数并无特别限制,除了受限於资料量及共线(重叠)外. 09/25 09:59
2F：→ yhliu:不过,23年设22个年别虚拟变数,等於年度间变动毫无秩序. 这是 09/25 10:00
3F：→ yhliu:否合理, 是否合适, 恐怕仍需斟酌? 09/25 10:03