作者gsuper (綠色蘇打心)
看板Statistics
標題[問題] 相關係數為什麼成常態分布?
時間Fri Jun 20 22:35:19 2008
相關的假設是
X變數成常態分布
Y變數成常態分布
相關係數 = (t of X) 乘以 (t of Y) 乘以 (1/df)
為什麼兩個成常態分布的 t 相乘
會產生出常態分布的 r ?
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不好意思我只學過 兩個常態分布 相加以後仍然是常態分布
但相乘怎麼會是常態分布呢?
真的不太懂....
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.241.247
1F：→ JKY:相關係數不呈常態分布 06/20 22:39
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
可是算出 r 以後
可以檢定是否為顯著線性
test statistic = t = (r-0)/Sr
C.V. 則是查 t distrbution 的表 (with df = n-2)
這應該就是代表 r ida t distribution 不是嗎?
※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.241.247 (06/20 22:49)
※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.241.247 (06/20 22:51)
※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.241.247 (06/20 22:51)
2F：推 johnsonla:你把常態跟t分配搞混了... 06/22 19:03
3F：→ johnsonla:如果r真的是常態分配(理論) 為何還需要再做你說的檢定? 06/22 19:05
我就是不懂這個阿
r 不就是一個呈現相關程度的係數了嗎?
為什麼還需要再用 t檢定 確認是否為顯著相關
我連為什麼要這樣檢定都搞不太清楚...
照理來說
相關係數的可接受性
課本上 r 的最最底限是 0.40
(不過大概沒有任何一個領域使用這個底限)
一般不都是各領域不同的嗎?
何以又多了一個 t 檢定
New bottom line?? Why??
※ 編輯: gsuper 來自: 61.231.243.189 (06/22 21:21)
4F：推 johnsonla:如果你的樣本相關係數是0 但是他的樣本標準差是0.8 06/22 21:46
5F：→ johnsonla:你覺得x,y 是無關 正相關 還是 負相關? 06/22 21:47
6F：→ johnsonla:t-test的H0是什麼? 檢定結果會告訴你什麼? 06/22 21:49