作者gsuper (绿色苏打心)
看板Statistics
标题[问题] 相关系数为什麽成常态分布?
时间Fri Jun 20 22:35:19 2008
相关的假设是
X变数成常态分布
Y变数成常态分布
相关系数 = (t of X) 乘以 (t of Y) 乘以 (1/df)
为什麽两个成常态分布的 t 相乘
会产生出常态分布的 r ?
---------------------------------------------
不好意思我只学过 两个常态分布 相加以後仍然是常态分布
但相乘怎麽会是常态分布呢?
真的不太懂....
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.241.247
1F：→ JKY:相关系数不呈常态分布 06/20 22:39
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
可是算出 r 以後
可以检定是否为显着线性
test statistic = t = (r-0)/Sr
C.V. 则是查 t distrbution 的表 (with df = n-2)
这应该就是代表 r ida t distribution 不是吗?
※ 编辑: gsuper 来自: 61.231.241.247 (06/20 22:49)
※ 编辑: gsuper 来自: 61.231.241.247 (06/20 22:51)
※ 编辑: gsuper 来自: 61.231.241.247 (06/20 22:51)
2F：推 johnsonla:你把常态跟t分配搞混了... 06/22 19:03
3F：→ johnsonla:如果r真的是常态分配(理论) 为何还需要再做你说的检定? 06/22 19:05
我就是不懂这个阿
r 不就是一个呈现相关程度的系数了吗?
为什麽还需要再用 t检定 确认是否为显着相关
我连为什麽要这样检定都搞不太清楚...
照理来说
相关系数的可接受性
课本上 r 的最最底限是 0.40
(不过大概没有任何一个领域使用这个底限)
一般不都是各领域不同的吗?
何以又多了一个 t 检定
New bottom line?? Why??
※ 编辑: gsuper 来自: 61.231.243.189 (06/22 21:21)
4F：推 johnsonla:如果你的样本相关系数是0 但是他的样本标准差是0.8 06/22 21:46
5F：→ johnsonla:你觉得x,y 是无关 正相关 还是 负相关? 06/22 21:47
6F：→ johnsonla:t-test的H0是什麽? 检定结果会告诉你什麽? 06/22 21:49