作者pigchang (300餘敗a象棋肉腳)
看板Statistics
標題[問題] 多元迴歸的F顯著性
時間Wed May 21 09:24:14 2008
跑完多元迴歸model (設顯著水準=0.05)
輸出結果如圖:
http://tinyurl.com/6mjbty
利用F-test結果不顯著
可是, 用t-test檢定各別變項, 卻還有變項達到顯著!?
感覺有些矛盾, 請問這該作何解釋??
這樣model是否仍有效? 或需要再做何種後續分析?
謝謝指點!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.249.15.79
※ 編輯: pigchang 來自: 60.249.15.79 (05/21 09:43)
1F：推 rrrr:看來存有共線性問題,測一下VIF值吧~~修正一下模式應該會顯著 05/21 10:03
2F：→ rrrr:假如修正後模式依然不顯著，那各系數顯著就沒意義了^^" 05/21 10:04
3F：推 evilove:N=8 ? 05/21 10:22
4F：推 scure1026:作殘差分析，並把一些極端值刪除試試看 05/25 02:01