作者pigchang (300余败a象棋肉脚)
看板Statistics
标题[问题] 多元回归的F显着性
时间Wed May 21 09:24:14 2008
跑完多元回归model (设显着水准=0.05)
输出结果如图:
http://tinyurl.com/6mjbty
利用F-test结果不显着
可是, 用t-test检定各别变项, 却还有变项达到显着!?
感觉有些矛盾, 请问这该作何解释??
这样model是否仍有效? 或需要再做何种後续分析?
谢谢指点!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 60.249.15.79
※ 编辑: pigchang 来自: 60.249.15.79 (05/21 09:43)
1F：推 rrrr:看来存有共线性问题,测一下VIF值吧~~修正一下模式应该会显着 05/21 10:03
2F：→ rrrr:假如修正後模式依然不显着，那各系数显着就没意义了^^" 05/21 10:04
3F：推 evilove:N=8 ? 05/21 10:22
4F：推 scure1026:作残差分析，并把一些极端值删除试试看 05/25 02:01