想請教一下關於hausman test的問題 因為有一部分要考慮2個內生變數的問題 用工具變數代入以2SLS跑回歸 因為stata我只會打一個內生變數的程式...在校的學長也不會多個內生程式 所以就叫我用excel把統計值算出來.. 他是參考green 有本計量書 寫關於hausman test的部分 (我不知道該如何打那條 盡量敘述出來...拜託大家幫我看一下我的算法是否有錯) B_iv(2SLS的估計係數) B_ols(OLS的估計係數) 檢定: (B_iv-B_ols)'﹝var(B_iv)-var(B_ols)﹞^-1 ((B_iv-B_ols)) (轉制矩陣) (-1次方) 學長跟我說...用excel算 分子 是把B_iv-B_ols相減之後平方 再把全部的相加 ____________________________________________________ 分母 var(B_iv)-var(B_ols) 再把全部的相加 就可算出統計值..這個是服從卡方分配...X^2(J) 但我剛剛居然算出負值 卡方分配是不是不會出現負值呢 所以是我這個算法算錯了嗎? 因為我們學校數量方法用的課本是另一本書 對於矩陣比較不熟 拜託厲害的人可以幫我一下嗎 我的論文快出不來了...QQ 或是有人認識厲害的學長姐可以幫我問一下嗎 萬世拜託 還有 其實2個內生變數用2sls這邊我也有點不確定 若今天 Y= A + B + C (懷疑A和B為內生) 以A1當作A的工具變數 以B1當作B的工具變數 第一階段迴歸為內生對所有外生變數作迴歸.. 那是(1)還是(2)呢 (1)A = A1 + C 以及 B = B1+ C (不加入別人的工具變數) (2)A = A1 + B1 + C 以及 B = A1+ B1+ C (所有工具都算外生變數) 算出 A和B的預測值 帶回結構式替換掉A.B 不知道大家覺得要不要包括別人的工具變數呢.. 拜託了 謝謝... --

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