基本上股價報酬率是一種時間數列 前一天的股價報酬率跟今天的股價報酬率有高度相關 這會產生一點問題 偏態與峰態 這檔股票開始漲的時候 你會觀察到很多筆正報酬率 例如2004年年底茂迪由70元開始狂漲漲到700元 這期間的報酬率分布你可以自行畫畫看 但是開始跌的時候 報酬率又會集中在負報酬 例如去年的雅新 每天跌停 天天都是-6.8~-7 因為樣本時間的選取 你可能會發現資料分布有M字型 (雙峰) 左偏 右偏 在這樣的情況底下 請恕我無法告訴你所謂正確的分配是甚麼 ※ 引述《[email protected] (這個夏天有點冷)》之銘言： : Sorry : 陳述問題的方式可能不好 : 以股票為例~ : 我抽取20070101~20071231華映的股票股價資料 : 將這筆資料 轉換成報酬率的型式 {S(T)-S(T-1)}/S(T-1) : 算出報酬率後 將報酬率畫成散布圖 : 問題: : 我希望能得到這算散圖型 是屬於何項分配? : (有哪些方法可以知道嗎? 還是要一個一個去適) : 前輩所說的無母數的方法，我不知道該如何去應用~對於無母數統計知道的不多~ : 目的: : 因為是想說 找出符合該分配的機率密度函數~ : 以便於去 找出股價位於某個範圍的機率 : 感謝~^.^ : ※ 引述《yhliu (人見人厭的老怪物)》之銘言： : : 你必須弄清楚所謂 "已知"、"未知" 指的是甚麼! : : 你問說不知甚麼分布, 我說既然未知, 就用無母數方法. : : 樣本資料算出來的是 "統計量", 不是 "群體特性". : : 那你就一個一個去試吧! : : 跟你說你又不相信, 還問甚麼? --

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