基本上股价报酬率是一种时间数列 前一天的股价报酬率跟今天的股价报酬率有高度相关 这会产生一点问题 偏态与峰态 这档股票开始涨的时候 你会观察到很多笔正报酬率 例如2004年年底茂迪由70元开始狂涨涨到700元 这期间的报酬率分布你可以自行画画看 但是开始跌的时候 报酬率又会集中在负报酬 例如去年的雅新 每天跌停 天天都是-6.8~-7 因为样本时间的选取 你可能会发现资料分布有M字型 (双峰) 左偏 右偏 在这样的情况底下 请恕我无法告诉你所谓正确的分配是甚麽 ※ 引述《[email protected] (这个夏天有点冷)》之铭言： : Sorry : 陈述问题的方式可能不好 : 以股票为例~ : 我抽取20070101~20071231华映的股票股价资料 : 将这笔资料 转换成报酬率的型式 {S(T)-S(T-1)}/S(T-1) : 算出报酬率後 将报酬率画成散布图 : 问题: : 我希望能得到这算散图型 是属於何项分配? : (有哪些方法可以知道吗? 还是要一个一个去适) : 前辈所说的无母数的方法，我不知道该如何去应用~对於无母数统计知道的不多~ : 目的: : 因为是想说 找出符合该分配的机率密度函数~ : 以便於去 找出股价位於某个范围的机率 : 感谢~^.^ : ※ 引述《yhliu (人见人厌的老怪物)》之铭言： : : 你必须弄清楚所谓 "已知"、"未知" 指的是甚麽! : : 你问说不知甚麽分布, 我说既然未知, 就用无母数方法. : : 样本资料算出来的是 "统计量", 不是 "群体特性". : : 那你就一个一个去试吧! : : 跟你说你又不相信, 还问甚麽? --

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