作者orcs07 (偷得浮生半日閒)
看板Statistics
標題請教自我相關檢定的問題
時間Thu Feb 14 23:15:30 2008
有一模型為
Y(t)=a+bX(t)+cY(t-1)+e(t)
e(t)=qe(t-1)+u(t)
0<q<1 u(t)~(0, sigma^2)
請問要利用何種檢定來檢定模型是否發生自我相關?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.80.139.5
1F：推 axl0821:Durbin-Watson 02/15 08:05