作者orcs07 (偷得浮生半日闲)
看板Statistics
标题请教自我相关检定的问题
时间Thu Feb 14 23:15:30 2008
有一模型为
Y(t)=a+bX(t)+cY(t-1)+e(t)
e(t)=qe(t-1)+u(t)
0<q<1 u(t)~(0, sigma^2)
请问要利用何种检定来检定模型是否发生自我相关?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.80.139.5
1F：推 axl0821:Durbin-Watson 02/15 08:05