很抱歉我不知道要怎麼把問題描述縮小成一行當成標題,所以造成困擾請見諒 事情是這樣的,我在跟我老板討論股價波動度的問題 原本我們在算股價波動度,以天算的話,是以每天的收盤價差下去算 即 (Sum((xi-xbar)^2)/n)^1/2 (希望我公式沒背錯) （xi是今天收盤價-前一天收盤價) 不過今天我老板跟我說,他想要以最大的波動來求波動度 所以我就說,那我們就用Max(收盤價-前一天收盤價,昨日最低價-今日最高價,昨日最高價-今日最低價) 來當Xi算標準差 我覺得算法應該是一樣的,只是我這邊的標準差變成不是兩日收盤價差標準差 而是最大差距的標準差 但是我老板卻說這樣的話會不會就不是normal分配(假設原來是normal) 所以我不能用上面的公式算(其實我不知道道為什麼不行) 請問我的想法是錯的嗎？如果不是，那我有什麼比較邏輯的方式來證明 我這樣算沒有錯？ 不知道我的描述是不是很混亂，不好意思，謝謝幫忙 --

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