很抱歉我不知道要怎麽把问题描述缩小成一行当成标题,所以造成困扰请见谅 事情是这样的,我在跟我老板讨论股价波动度的问题 原本我们在算股价波动度,以天算的话,是以每天的收盘价差下去算 即 (Sum((xi-xbar)^2)/n)^1/2 (希望我公式没背错) （xi是今天收盘价-前一天收盘价) 不过今天我老板跟我说,他想要以最大的波动来求波动度 所以我就说,那我们就用Max(收盘价-前一天收盘价,昨日最低价-今日最高价,昨日最高价-今日最低价) 来当Xi算标准差 我觉得算法应该是一样的,只是我这边的标准差变成不是两日收盘价差标准差 而是最大差距的标准差 但是我老板却说这样的话会不会就不是normal分配(假设原来是normal) 所以我不能用上面的公式算(其实我不知道道为什麽不行) 请问我的想法是错的吗？如果不是，那我有什麽比较逻辑的方式来证明 我这样算没有错？ 不知道我的描述是不是很混乱，不好意思，谢谢帮忙 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.37.68