作者travelfox (積極)
看板Statistics
標題Re: [問題] 迴歸的R-square值
時間Thu Jan 17 13:22:23 2008
※ 引述《chibamo (機掰毛)》之銘言：
: ※ 引述《Natenie (Natenie)》之銘言：
: : 大家好~我想請教一個問題
: : 有關迴歸的R-square(校正後)值 到底重要嗎
: : 我跑了一個model 發現R-square值才0.06左右
: : 有的老師很介意 但又有老師表示R-square值不重要
: : 我很疑惑
: : 謝謝大家~~
: R-square你可以把他想像成correlation coefficient
: 它衡量的是y與你的一堆x之間線性相關的程度
: 所以那麼低肯定代表model是有問題的...
: 也許關係不是線性，也許是時序資料
: 你可以試著畫一下scatter plot或用無母數的additive model畫一下圖
: R-square不是那麼重要的原因是不同資料或model的值無法互相比較
: 就算有考慮變數個數做adjust之後還是不能比
: 但是不代表值那麼低沒有問題ˋ(′_‵||)ˊ
R^2是衡量模型解釋了多少比例的變異
不是在衡量線性相關的程度
R^2低也不表示模型一定有問題
非線性模型配適完你也可以算它的R^2
這絕不能叫做線性相關程度吧?
總體橫斷面資料，你的解釋變數放再多都很難解釋匯率，利率這些變數
R^2 6%也不是很奇怪的事
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.111.98
1F：推 chibamo:原po問的是線性模型...在線性模型時R^2是等同於相關係數的 01/17 13:43
2F：→ chibamo:是我回的不嚴謹(￣□￣|||)a 01/17 13:44
3F：→ travelfox:原po沒提到線性模型 01/17 14:02
4F：→ travelfox:而且 還要是"單變量線性" 才會是相關係數 01/17 14:02
5F：推 chibamo:是我看錯...多變量線性迴歸時叫做multiple correlation 01/17 21:12
6F：→ chibamo:按照multiple correlation的定義在x只有一個的時後就是 01/17 21:15
7F：→ chibamo:correlation coefficient，所以我說「可以想像成」 01/17 21:15