作者travelfox (积极)
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标题Re: [问题] 回归的R-square值
时间Thu Jan 17 13:22:23 2008
※ 引述《chibamo (机掰毛)》之铭言：
: ※ 引述《Natenie (Natenie)》之铭言：
: : 大家好~我想请教一个问题
: : 有关回归的R-square(校正後)值 到底重要吗
: : 我跑了一个model 发现R-square值才0.06左右
: : 有的老师很介意 但又有老师表示R-square值不重要
: : 我很疑惑
: : 谢谢大家~~
: R-square你可以把他想像成correlation coefficient
: 它衡量的是y与你的一堆x之间线性相关的程度
: 所以那麽低肯定代表model是有问题的...
: 也许关系不是线性，也许是时序资料
: 你可以试着画一下scatter plot或用无母数的additive model画一下图
: R-square不是那麽重要的原因是不同资料或model的值无法互相比较
: 就算有考虑变数个数做adjust之後还是不能比
: 但是不代表值那麽低没有问题ˋ(′_‵||)ˊ
R^2是衡量模型解释了多少比例的变异
不是在衡量线性相关的程度
R^2低也不表示模型一定有问题
非线性模型配适完你也可以算它的R^2
这绝不能叫做线性相关程度吧?
总体横断面资料，你的解释变数放再多都很难解释汇率，利率这些变数
R^2 6%也不是很奇怪的事
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.111.98
1F：推 chibamo:原po问的是线性模型...在线性模型时R^2是等同於相关系数的 01/17 13:43
2F：→ chibamo:是我回的不严谨(￣□￣|||)a 01/17 13:44
3F：→ travelfox:原po没提到线性模型 01/17 14:02
4F：→ travelfox:而且 还要是"单变量线性" 才会是相关系数 01/17 14:02
5F：推 chibamo:是我看错...多变量线性回归时叫做multiple correlation 01/17 21:12
6F：→ chibamo:按照multiple correlation的定义在x只有一个的时後就是 01/17 21:15
7F：→ chibamo:correlation coefficient，所以我说「可以想像成」 01/17 21:15