作者Natenie (Natenie)
看板Statistics
標題[問題] 迴歸的R-square值
時間Tue Jan 15 00:46:20 2008
大家好~我想請教一個問題
有關迴歸的R-square(校正後)值 到底重要嗎
我跑了一個model 發現R-square值才0.06左右
有的老師很介意 但又有老師表示R-square值不重要
我很疑惑
謝謝大家~~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.206.180
1F：推 chrisjon:R-square值表示依變項被自變項解釋的程度 01/15 01:38
2F：→ chrisjon:如果太低，表示跟本沒有解釋程度，那你覺得重不重要? 01/15 01:38
3F：推 tew:我猜你跑的是財務的資料 01/15 02:08
4F：推 tew:財務橫斷面資料 R-square通常都很低，因為那是實際資料 01/15 02:09
5F：推 tew:除非採用時間序列跑法，否則通常都不高 01/15 02:11
6F：推 tew:我個人也常跑出3-10%的R-square的模型 01/15 02:12
7F：推 tew:如果你是用發問卷的方法來收集資料 01/15 02:13
8F：推 tew:那真的就顯示設計上有點問題 01/15 02:13
9F：推 dick0631:看你分析什麼樣的問題，基本上很少人在看r^2。 01/15 03:03
10F：→ chrisjon:跟時間有關係的話就要移除時序問題...最近在做這份報告 01/15 16:09
11F：→ chrisjon:很慘...orz 01/15 16:09